מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.
1. שם המדד
אגרות חוב שקליות בריבית קבועה של מדינת ישראל.
2. תחום המדד
המדד עוקב אחר אגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה של ישראל בכל טווחי ההשקעה. המדד כולל את השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן.
3. טווח השקעה ממוצע
טווח ההשקעה הממוצע (מח"מ) של תשלומי הריבית והפירעונות של אגרות החוב במדד הוא 6.6 שנים.
4. קרנות סל/מחקות עיקריות העוקבות אחר המדד
מגדל MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (1149954).
קסם ETF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (1146562).
קסם KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (5118047).
מגדל MTF מחקה שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (5123393).
הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות (5128111)
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.
5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות ניתוח קרן הסל בעלת היקף הנכסים ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן מגדל MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 1149954.