מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.
1. שם המדד
אגרות חוב שקליות לטווח ארוך (5 שנים ומעלה) בריבית קבועה של מדינת ישראל.
2. תחום המדד
המדד עוקב אחר אגרות החוב הממשלתיות שקליות לטווח ארוך (5 שנים ומעלה) בריבית קבועה של ישראל בכל טווחי ההשקעה. המדד כולל את השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן.
3. טווח השקעה ממוצע
טווח ההשקעה הממוצע (מח"מ) של תשלומי הריבית והפירעונות של אגרות החוב במדד הוא 10.6 שנים.
4. קרנות סל/מחקות עיקריות העוקבות אחר המדד
קסם KTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים (5129192).
קסם ETF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (1146174).
פסגות ETF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (1147818).
מגדל MTF סל שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (1150051).
הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים (5128137)
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.
5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות ניתוח הקרן בעלת היקף הנכסים הגדול ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן הראל Htf שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 5128137.