מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.
1. שם המדד
אגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה של מדינת ישראל.
2. תחום המדד
המדד עוקב אחר אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בריבית קבועה של ישראל בכל טווחי ההשקעה. המדד כולל את השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן.
3. טווח השקעה ממוצע
טווח ההשקעה הממוצע (מח"מ) של תשלומי הריבית והפירעונות של אגרות החוב במדד הוא 8.9 שנים.
4. קרנות סל/מחקות עיקריות העוקבות אחר המדד
קסם ETF צמודות מדד ממשלתיות (1146257).
פסגות ETF צמודות מדד ממשלתיות (1147933).
קסם KTF צמודות מדד ממשלתיות (5113386).
מגדל MTF מחקה צמודות מדד ממשלתיות (5117866).
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.
5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות הקרן בעלת היקף הנכסים ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן קסם KTF צמודות מדד ממשלתיות המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 5113386.