מה אנו בודקים?
אני נערוך היכרות קצרה עם המדד אותו אנחנו מנתחים ומאילו אגרות חוב הוא מורכב.
1. שם המדד
אגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה ובדירוג השקעה הנסחרות בישראל.
2. תחום המדד
המדד עוקב אחר אגרות החוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה ובדירוג השקעה הנסחרות בישראל בכל טווחי ההשקעה. המדד כולל את השינוי המצרפי במחירי איגרות החוב לרבות הריביות המתקבלות מהן
3. טווח השקעה ממוצע
טווח ההשקעה הממוצע (מח"מ) של תשלומי הריבית והפירעונות של אגרות החוב במדד הוא 3.8 שנים.
4. קרנות סל/מחקות עיקריות העוקבות אחר המדד
תכלית סל תל בונד שקלי (1145184).
פסגות ETF תל בונד שקלי (1148261).
מגדל MTF סל תל בונד שקלי (1150002).
קסם ETF תל בונד שקלי (1146414).
הראל סל תל בונד שקלי (1150523).
כל הקרנות עם קורלציה גבוהה אחת לשנייה בכלל ולמדד בפרט.
5. שיטת ניתוח המדד
ניתוח המדד יתבצע באמצעות ניתוח הקרן בעלת היקף הנכסים ביותר מבין הקרנות העוקבות אחר המדד:
קרן תכלית סל תל בונד שקלי המחקה את המדד ונסחרת בבורסה בישראל תחת המספר 1145184.